Análise de Backtesting e Forward: A Importância dos Comerciantes de Correlação que estão ansiosos para tentar uma idéia de negociação em um mercado ao vivo muitas vezes cometem o erro de confiar inteiramente nos resultados de backtesting para determinar se o sistema será lucrativo. Enquanto o backtesting pode fornecer aos comerciantes informações valiosas, muitas vezes é enganador e é apenas uma parte do processo de avaliação. Testes fora da amostra e teste de desempenho avançado fornecem confirmação adicional quanto à eficácia de um sistema, e podem mostrar cores verdadeiras de sistemas, antes que o dinheiro real esteja na linha. Uma boa correlação entre resultados de teste de backtesting, out-of-sample e forward performance é vital para determinar a viabilidade de um sistema de comércio. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a refinar suas estratégias de negociação atuais. Para saber mais, leia Backtesting: Interpreting the Past.) Backtesting Basics Backtesting refere-se à aplicação de um sistema de negociação a dados históricos para verificar como um sistema teria realizado durante O período de tempo especificado. Muitas das plataformas de negociação de hoje apoiam backtesting. Os comerciantes podem testar idéias com algumas batidas de teclas e obter informações sobre a eficácia de uma idéia sem arriscar fundos em uma conta de negociação. Backtesting pode avaliar idéias simples, como a forma como um crossover médio móvel seria executado em dados históricos, ou sistemas mais complexos com uma variedade de insumos e disparadores. Enquanto uma idéia pode ser quantificada, ela pode ser testada novamente. Alguns comerciantes e investidores podem procurar a experiência de um programador qualificado para desenvolver a idéia em uma forma testável. Normalmente, isso envolve um programador que codifica a idéia na linguagem proprietária hospedada pela plataforma de negociação. O programador pode incorporar variáveis de entrada definidas pelo usuário que permitem ao comerciante ajustar o sistema. Um exemplo disto seria no sistema de cruzamento de média móvel simples observado acima: o comerciante poderia inserir (ou alterar) os comprimentos das duas médias móveis usadas no sistema. O comerciante poderia voltar a testar para determinar quais comprimentos de médias móveis teriam realizado o melhor nos dados históricos. (Obtenha mais informações no Tutorial de Negociação Eletrônica.) Estudos de Otimização Muitas plataformas de negociação também permitem estudos de otimização. Isso implica entrar em um intervalo para a entrada especificada e deixar o computador fazer a matemática para descobrir o que a entrada teria realizado o melhor. Uma otimização multi-variável pode fazer a matemática para duas ou mais variáveis combinadas para determinar quais níveis juntos teriam alcançado o melhor resultado. Por exemplo, os comerciantes podem dizer ao programa quais insumos eles gostariam de adicionar à sua estratégia; estes seriam então otimizados para seus pesos ideais, dado os dados históricos testados. Backtesting pode ser excitante na medida em que um sistema não lucrativo muitas vezes pode ser magicamente transformado em uma máquina de fazer dinheiro com algumas otimizações. Infelizmente, ajustar um sistema para alcançar o maior nível de rentabilidade passada muitas vezes leva a um sistema que funcionará mal em negociações reais. Esta sobre-otimização cria sistemas que ficam bons somente em papel. Curve fitting é o uso de análises de otimização para criar o maior número de negócios vencedores com o maior lucro nos dados históricos usados no período de teste. Embora pareça impressionante em resultados de backtesting, o ajuste de curva leva a sistemas não confiáveis, uma vez que os resultados são essencialmente personalizados para apenas esse dado e período de tempo específicos. Backtesting e otimização fornecem muitos benefícios para um comerciante, mas isso é apenas parte do processo ao avaliar um sistema comercial potencial. Um próximo passo dos comerciantes é aplicar o sistema a dados históricos que não tenham sido utilizados na fase inicial de teste posterior. (A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta de manchas visuais. Para obter mais informações, leia as Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.) Dados em amostra versus dados fora da amostra Ao testar uma idéia sobre dados históricos, é benéfico reservar um período de tempo de dados históricos para fins de teste. Os dados históricos iniciais em que a idéia é testada e otimizada são referidos como dados na amostra. O conjunto de dados que foi reservado é conhecido como dados fora da amostra. Esta configuração é uma parte importante do processo de avaliação porque fornece uma maneira de testar a idéia em dados que não foram um componente no modelo de otimização. Como resultado, a idéia não terá sido influenciada de forma alguma pelos dados fora da amostra e os comerciantes poderão determinar o quão bem o sistema pode executar em novos dados, ou seja, na negociação da vida real. Antes de iniciar qualquer backtesting ou otimização, os comerciantes podem reservar uma porcentagem dos dados históricos a serem reservados para testes fora da amostra. Um método é dividir os dados históricos em terços e segregar um terço para uso nos testes fora da amostra. Somente os dados na amostra devem ser usados para o teste inicial e qualquer otimização. A Figura 1 mostra uma linha de tempo onde um terço dos dados históricos é reservado para testes fora da amostra e dois terços são usados para o teste na amostra. Embora a Figura 1 represente os dados fora da amostra no início do teste, os procedimentos típicos teriam a parcela fora da amostra imediatamente anterior ao desempenho para a frente. Figura 1: uma linha de tempo que representa o comprimento relativo de dados na amostra e fora da amostra usados no processo de teste posterior. Uma vez que um sistema comercial foi desenvolvido usando dados em amostra, ele está pronto para ser aplicado aos dados fora da amostra. Os comerciantes podem avaliar e comparar os resultados de desempenho entre os dados na amostra e fora da amostra. A correlação refere-se a semelhanças entre os desempenhos e as tendências gerais dos dois conjuntos de dados. As métricas de correlação podem ser usadas na avaliação de relatórios de desempenho de estratégia criados durante o período de teste (um recurso que a maioria das plataformas de negociação fornece). Quanto mais forte for a correlação entre os dois, melhor será a probabilidade de um sistema funcionar bem no teste de desempenho direto e na negociação ao vivo. A Figura 2 ilustra dois sistemas diferentes que foram testados e otimizados em dados na amostra, depois aplicados a dados fora da amostra. O gráfico à esquerda mostra um sistema claramente ajustável para funcionar bem nos dados na amostra e falhou completamente nos dados fora da amostra. O gráfico à direita mostra um sistema que funcionou bem em dados internos e fora da amostra. Figura 2: Duas curvas de equidade. Os dados comerciais antes de cada seta amarela representam testes na amostra. Os negócios gerados entre as setas amarelas e vermelhas indicam testes fora da amostra. Os negócios após as setas vermelhas são das fases de teste de desempenho para frente. Se houver pouca correlação entre o teste na amostra e fora da amostra, como o gráfico esquerdo na Figura 2, é provável que o sistema tenha sido superestimado e não funcionará bem na negociação ao vivo. Se houver uma forte correlação no desempenho, como visto no gráfico certo na Figura 2, a próxima fase da avaliação envolve um tipo adicional de testes fora da amostra, conhecidos como testes de desempenho para a frente. (Para mais informações sobre a previsão, consulte Previsão Financeira: O Método Bayesiano.) Princípios básicos do teste de desempenho avançado Teste de desempenho direto, também conhecido como comércio de papel. Fornece aos comerciantes outro conjunto de dados fora da amostra para avaliar um sistema. O teste de desempenho avançado é uma simulação de negociação real e envolve seguir a lógica dos sistemas em um mercado ao vivo. Também é chamado de troca de papel, uma vez que todas as negociações são executadas apenas em papel, as entradas de comércio e as saídas são documentadas juntamente com qualquer lucro ou perda do sistema, mas nenhuma transação real é executada. Um aspecto importante do teste de desempenho direto é seguir exatamente a lógica dos sistemas, torna-se difícil, se não impossível, avaliar com precisão esta etapa do processo. Os comerciantes devem ser honestos em relação a quaisquer entradas e saídas de comércio e evitar comportamentos como cereais que escolhem comércios ou não incluindo uma troca de papel racionalizando que eu nunca teria negociado. Se o comércio tivesse ocorrido na sequência da lógica dos sistemas, ele deveria ser documentado e avaliado. Muitos corretores oferecem uma conta de negociação simulada onde os negócios podem ser colocados e o lucro e perda correspondente calculados. O uso de uma conta de negociação simulada pode criar uma atmosfera semi-realista para praticar o comércio e avaliar ainda mais o sistema. A Figura 2 também mostra os resultados para o teste de desempenho para frente em dois sistemas. Novamente, o sistema representado no gráfico à esquerda não consegue superar o teste inicial em dados na amostra. O sistema mostrado no gráfico certo, no entanto, continua a funcionar bem em todas as fases, incluindo o teste de desempenho para frente. Um sistema que mostra resultados positivos com boa correlação entre os testes de desempenho na amostra, fora da amostra e para frente está pronto para ser implementado em um mercado ao vivo. The Bottom Line Backtesting é uma valiosa ferramenta disponível na maioria das plataformas de negociação. A divisão de dados históricos em vários conjuntos para fornecer testes em amostra e fora da amostra pode fornecer aos comerciantes um meio prático e eficiente para avaliar uma idéia e sistema de negociação. Como a maioria dos comerciantes emprega técnicas de otimização no backtesting, é importante então avaliar o sistema em dados limpos para determinar sua viabilidade. Continuar os testes fora da amostra com teste de desempenho para a frente fornece outra camada de segurança antes de colocar um sistema no mercado arriscando dinheiro real. Os resultados positivos e a boa correlação entre os testes de backtesting e teste de desempenho avançado na amostra e fora da amostra aumentam a probabilidade de um sistema funcionar bem na negociação real. (Para obter uma visão abrangente sobre análise técnica, consulte Análise Técnica: Introdução.) Um psicólogo de riqueza é um profissional de saúde mental especializado em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, The General Theory of Employment. Um tutorial em vídeo que permite que você comece rapidamente a testar estratégias manuais e automatizadas, usando apenas as funcionalidades mais importantes e básicas do programa. Tutorial 2 Installation Este tutorial em vídeo descreve como baixar o Forex Tester 3 gratuitamente em nosso site. Após a conclusão do download, você precisará instalar o nosso software backtesting através de um processo de instalação simples. Quando todas as etapas necessárias são realizadas, você pode usar a versão de demonstração do simulador Forex Tester sem limitações de tempo. Tutorial 3 Data Center Este vídeo ajuda você a entender como usar o Forex Testers Data Center. Você pode baixar dados de alta qualidade do nosso servidor ou de um arquivo em seus dados de exportação do computador para um arquivo alterar as propriedades de backtesting, brokers e fusos horários, adicionar e excluir símbolos e avaliar a qualidade e a quantidade de dados. Tutorial 4 Importando dados Os usuários do Forex Tester 3 têm a oportunidade de baixar os dados de diferentes corretores de duas maneiras. Quando você atualiza dados do servidor, você pode escolher o período e o tipo de dados. Se você importar dados de um arquivo, você não poderá alterar nenhum parâmetro. Você também pode aplicar funções de grupo e baixar os dados ou alterar as configurações para qualquer número de símbolos simultaneamente. Tutorial 5 Criando projetos No Forex Tester 3, todos os testes são realizados em projetos. O projeto é um conjunto de configurações, incluindo pares de moedas selecionados, seu intervalo de tempo, método de geração de ticks, fuso horário e a data de início do teste. O usuário pode testar facilmente várias estratégias em vários instrumentos parar o teste em qualquer ponto mover para um novo projeto, e depois retornar e continuar o teste. Tutorial 6 Iniciar o teste Este tutorial fornece informações sobre três métodos que permitem que você comece a testar desde o início, a partir de uma data pré-selecionada ou para continuar o teste do ponto anterior. Você também descobrirá como acelerar e desacelerar o teste e como se mover mais facilmente de uma barra para outra ou até uma quantidade predefinida de barras. Existe também a possibilidade de configurar a frequência de atualização do gráfico. Tutorial 7 Colocação de ordens Neste video, explicaremos como colocar diferentes tipos de pedidos. O Forex Tester oferece uma oportunidade para testar sua estratégia usando o mercado e pedidos pendentes. Você também pode modificar, fechar ou excluir pedidos com um clique do mouse. Aprenda Forex e melhore sua estratégia ainda mais rápido usando ferramentas especiais para uma configuração de ordem mais rápida: coloque pedidos com muitos parâmetros predefinidos. Tutorial 8 Modificando pedidos Este tutorial irá mostrar-lhe como modificar os principais parâmetros de mercado e pedidos pendentes. Você pode alterar as perdas de parada e tirar lucros e as paragens de trânsito extremamente rápidas, e você também pode alterar o preço das ordens pendentes. E, como sempre, o Forex Tester fornece várias maneiras de fazer isso. Tutorial 9 Usando indicadores Os indicadores e osciladores são a base da maioria das estratégias hoje em dia. É por isso que você precisa saber como colocá-los em seus gráficos, como alterar as configurações para eles, como períodos, cores e prazos nos quais serão exibidos. O Forex Tester fornece 45 indicadores diferentes para qualquer gosto que cubra quase todos os tipos de estratégia. Tutorial 10 Usando ferramentas gráficas Este tutorial em vídeo informará sobre as ferramentas importantes de análise técnica que você pode usar em nosso programa de teste. Você terá acesso a linhas horizontais, verticais, de tendências, formas, ferramentas Fibonacci, símbolos de onda, rótulos de texto e muitos outros instrumentos úteis. Tutorial 11 Usando modelos Um modelo é um conjunto completo de uma configuração de janela que inclui indicadores, ferramentas gráficas e esquemas de cores. Ajuste um gráfico de acordo com suas necessidades, guarde-o como um modelo e, em seguida, aplique essas configurações em qualquer outro gráfico em apenas alguns cliques. Tutorial 12 O uso do EAs Expert Adviser (EA) é um programa que permite testar estratégias no modo automático. Com uma EA, o comerciante é capaz de testar uma estratégia comercial em vários anos de dados em apenas alguns minutos. Além disso, logo após o primeiro teste, você pode começar um novo, alterando os parâmetros EAs e, eventualmente, encontrando os valores mais apropriados para cada parâmetro ou, uma vez e para todos, rejeitar a estratégia, convencido de que não é lucrativo. Tutorial 13 O ajuste do gráfico que exibe o Forex Tester 3 contém 6 opções para como você pode exibir o gráfico, 9 tipos de janelas que fornecem informações importantes sobre testes, a capacidade de personalizar completamente todas as visualizações de gráficos para suas necessidades, além de habilitar muitas opções úteis . Tutorial 14 Estatísticas Este tutorial mostra como analisar os resultados dos testes com a ajuda da janela Estatísticas. O gráfico de lucro fornece a mesma informação não na forma de números, mas em uma visão gráfica mais conveniente. Você também pode exportar todas as estatísticas para Excel para uma análise mais detalhada e classificação dos resultados. Outros tutoriais em vídeo Tutorial 1 Início rápido Um tutorial em vídeo que permite que você comece rapidamente a testar estratégias manuais e automatizadas, usando apenas as funcionalidades mais importantes e básicas do programa. Veja também: QuickStart. Tutorial 2 Installation Este tutorial em vídeo descreve como baixar o Forex Tester 3 gratuitamente em nosso site. Após a conclusão do download, você precisará instalar o nosso software backtesting através de um processo de instalação simples. Quando todas as etapas necessárias são realizadas, você pode usar a versão de demonstração do simulador Forex Tester sem limitações de tempo. Veja também: Como usar - Instalação. Tutorial 3 Data Center Este vídeo ajuda você a entender como usar o Forex Testers Data Center. Você pode baixar dados de alta qualidade do nosso servidor ou de um arquivo em seus dados de exportação do computador para um arquivo alterar as propriedades de backtesting, brokers e fusos horários, adicionar e excluir símbolos e avaliar a qualidade e a quantidade de dados. Veja também: Como usar - Centro de dados. Tutorial 4 Importando dados Os usuários do Forex Tester 3 têm a oportunidade de baixar os dados de diferentes corretores de duas maneiras. Quando você atualiza dados do servidor, você pode escolher o período e o tipo de dados. Se você importar dados de um arquivo, você não poderá alterar nenhum parâmetro. Você também pode aplicar funções de grupo e baixar os dados ou alterar as configurações para qualquer número de símbolos simultaneamente. Veja também: Como usar - Importando dados. Tutorial 5 Criando projetos No Forex Tester 3, todos os testes são realizados em projetos. O projeto é um conjunto de configurações, incluindo pares de moedas selecionados, seu intervalo de tempo, método de geração de ticks, fuso horário e a data de início do teste. O usuário pode testar facilmente várias estratégias em vários instrumentos parar o teste em qualquer ponto mover para um novo projeto, e depois retornar e continuar o teste. Veja também: Como usar - Criando projetos. Tutorial 6 Iniciar o teste Este tutorial fornece informações sobre três métodos que permitem que você comece a testar desde o início, a partir de uma data pré-selecionada ou para continuar o teste do ponto anterior. Você também descobrirá como acelerar e desacelerar o teste e como se mover mais facilmente de uma barra para outra ou até uma quantidade predefinida de barras. Existe também a possibilidade de configurar a frequência de atualização do gráfico. Veja também: Como usar - Comece a testar. Tutorial 7 Colocação de ordens Neste video, explicaremos como colocar diferentes tipos de pedidos. O Forex Tester oferece uma oportunidade para testar sua estratégia usando o mercado e pedidos pendentes. Você também pode modificar, fechar ou excluir pedidos com um clique do mouse. Aprenda Forex e melhore sua estratégia ainda mais rápido usando ferramentas especiais para uma configuração de ordem mais rápida: coloque pedidos com muitos parâmetros predefinidos. Veja também: Como usar - Colocar pedidos. Tutorial 8 Modificando pedidos Este tutorial irá mostrar-lhe como modificar os principais parâmetros de mercado e pedidos pendentes. Você pode alterar as perdas de parada e tirar lucros e as paragens de trânsito extremamente rápidas, e você também pode alterar o preço das ordens pendentes. E, como sempre, o Forex Tester fornece várias maneiras de fazer isso. Veja também: Veja também Como usar - Modificando pedidos. Tutorial 9 Usando indicadores Os indicadores e osciladores são a base da maioria das estratégias hoje em dia. É por isso que você precisa saber como colocá-los em seus gráficos, como alterar as configurações para eles, como períodos, cores e prazos nos quais serão exibidos. O Forex Tester fornece 45 indicadores diferentes para qualquer gosto que cubra quase todos os tipos de estratégia. Veja também: Como usar - Usando indicadores. Tutorial 10 Usando ferramentas gráficas Este tutorial em vídeo informará sobre as ferramentas importantes de análise técnica que você pode usar em nosso programa de teste. Você terá acesso a linhas horizontais, verticais, de tendências, formas, ferramentas Fibonacci, símbolos de onda, rótulos de texto e muitos outros instrumentos úteis. Veja também: Como usar - Usando ferramentas de desenho. Tutorial 11 Usando modelos Um modelo é um conjunto completo de uma configuração de janela que inclui indicadores, ferramentas gráficas e esquemas de cores. Ajuste um gráfico de acordo com suas necessidades, guarde-o como um modelo e, em seguida, aplique essas configurações em qualquer outro gráfico em apenas alguns cliques. Veja também: Veja também Como usar - Usando modelos. Tutorial 12 O uso do EAs Expert Adviser (EA) é um programa que permite testar estratégias no modo automático. Com uma EA, o comerciante é capaz de testar uma estratégia comercial em vários anos de dados em apenas alguns minutos. Além disso, logo após o primeiro teste, você pode começar um novo, alterando os parâmetros EAs e, eventualmente, encontrando os valores mais apropriados para cada parâmetro ou, uma vez e para todos, rejeitar a estratégia, convencido de que não é lucrativo. Veja também: Como usar usando EAs. Tutorial 13 O ajuste do gráfico que exibe o Forex Tester 3 contém 6 opções para como você pode exibir o gráfico, 9 tipos de janelas que fornecem informações importantes sobre testes, a capacidade de personalizar completamente todas as visualizações de gráficos para suas necessidades, além de habilitar muitas opções úteis . Veja também: Como usar - Ajuste da exibição do gráfico. Tutorial 14 Estatísticas Este tutorial mostra como analisar os resultados dos testes com a ajuda da janela Estatísticas. O gráfico de lucro fornece a mesma informação não na forma de números, mas em uma visão gráfica mais conveniente. Você também pode exportar todas as estatísticas para Excel para uma análise mais detalhada e classificação dos resultados. Veja também: Como usar - Estatísticas.
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